2024暑期iHUB·上海：金融學課題：量化投資模型與金融工程綜合研究---以股權估值、期權定價和期貨市場風險預測【大學組】

專業(yè)：金融

項目類型：海外導師線下項目

開始時間：2024年07月20日

是否可加論文：是

項目周期：1周在線科研+14天面授科研+5周在線論文指導

語言：英文

有無剩余名額：名額充足

建議學生年級：大學生

是否必需面試：否

適合專業(yè)：金融學國際商務金融市場國際金融風險管理量化金融股票投資財務分析公司金融金融經濟金融風險

地點：上海圣華紫竹學院

建議選修：金融學原理及其應用

建議具備的基礎：金融工程、國際金融、金融投資、金融管理、量化金融、財務分析和風險管理等相關專業(yè)以及希望深入學習資本市場知識的學生

產出：1周在線科研+14天面授科研+5周在線論文指導 項目報告 優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導（共同一作或獨立一作可選） 結業(yè)證書 成績單

項目背景：“寬客（金融工程師）”這個詞指的是數學奇才和計算機程序員，他們杰出的工作成果構成了金融經濟的DNA、線路、管道，通常還有產生無數、持續(xù)、無數交易的自動化決策過程，我們統(tǒng)稱為“我們的全球金融系統(tǒng)”。 更具體地說，金融工程為我們打開了一扇窗戶，讓我們了解這頭全球金融野獸的內心世界，了解它最深層的運作方式，以及2008年金融危機和由此導致的大衰退的原因。 此外，它還提供了一種可以很好地解釋的預兆，即下一場醞釀中的危機可能會被龐大的計算機驅動的金融交易網絡點燃。事實上，金融危機，對沖基金，高盛的“欺詐門”等等事件都讓大家意識到華爾街的游戲不是一般人可以玩轉的。但是每年還是有越來越多的年輕人對華爾街趨之若鶩，充滿向往。華爾街的魔力根源到底在哪里？我們知道，金融的永恒主題是流動，獲利和避險，凡是介入金融活動的經濟主體，追求的目標不外乎這三個。而這三個目標往往是矛盾的，特別是獲利與避險，但它們之間又不完全像魚與熊掌不可兼得，絕對互相排斥，通過適當的組合管理技術，可以在一定程度上得以兼顧。追求這三個目標是一個無止境的過程，提高管理技術和藝術也是一個無止境的過程，進入工程化即金融工程階段，是過程中的一個重要里程碑。

項目介紹：該項目重點分析金融資本的量化投資和風險管理研究，面向對于金融工程感興趣的學生。本項目將給學生提供一個全面的估值框架，適用于貼現現金流、債券和固定收益產品、公司證券、遠期合約(包括期貨)和期權。作為一門資本量化的核心課程，它為高級估值、公司金融、投資、衍生品和交易等研究方向提供了堅實和廣泛的基礎。估值是評定一項資產當時價值的過程，公司估值著眼于公司本身，對公司的內在價值進行評估。通過使用三個財務報表進行建模、分析、估值，從而計算出公司產品業(yè)務狀況與市場實際價值，可以指導企業(yè)進行投資或融資，了解企業(yè)自身內在價值。項目為金融工程核心，主要面向金融工程、金融學、會計學等專業(yè)的學生，旨在幫助學生將金融估值技巧應用到實踐。學生將學習核心估值模型，學習使用數據可視化模擬運算功能，對債券、固定收益產品、公司證券、遠期合約（包括期貨）和期權進行量化分析。導師將帶領學生深入剖析現代投資理論，關注并解決金融從業(yè)者面臨的現實問題，為今后學習高階金融工程專業(yè)課程（風險管理、公司財務管理、高級現代投資理論、衍生品交易等）打下堅實基礎。

This is a program in capital markets and valuation for students interested in studying financial engineering. The course presents a comprehensive framework for valuation that applies to discounted cash flows, bonds, and fixed income products, corporate securities, forward contracts (including futures), and options. Being an introductory core course, it does not go into depth into all subject areas but provides a suitable and broad foundation for advanced elective courses in advanced valuation, corporate finance, investment, derivatives, and trading. Valuation is the process of determining the current value of an asset. The corporate valuation which focuses on the company itself and evaluates its intrinsic value is a necessary process for the fundamental analysis of listed companies. By using the three financial statements for modeling, analysis, and valuation, the products, business status and the actual market value of the company can be calculated, which can guide the company to invest or finance and understand the company's intrinsic value. The program is the core of financial engineering, mainly for students majoring in financial engineering, finance, accounting, etc. It aims to help students apply financial valuation techniques to practice. Students will learn core valuation models and learn to use the simulation functions in Excel to value bonds, fixed income products, corporate securities, forward contracts (including futures), and options. The instructor will lead students to deeply analyze modern investment theory, pay attention to and solve practical problems faced by financial practitioners, and lay a solid foundation for future study of advanced financial engineering courses (risk management, corporate financial management, advanced modern investment theory, derivatives trading, etc.).

項目大綱：現金流估值與債券估值（包括比特幣和貴金屬） Money and Debt (including bitcoin and gold) 股權估值研究 Equities 期貨/遠期合約金融衍生品市場 Futures Market 期權期貨衍生品 Options valuation 項目回顧與成果展示 Program Review and Presentation 論文輔導 Project Deliverable Tutoring