金融計量經(jīng)濟學綜合研究【大學組】

金融學

項目背景

金融計量學通常就是指對金融市場的計量分析，這里的“計量分析”不僅包括對金融市場各種交易變量進行相應的統(tǒng)計分析和計量建模，還包含研究金融市場中大量的可行性方案和基于隨機分析框架下實證金融的主要成果。

作為聯(lián)接金融理論和實證證據(jù)的橋梁，金融計量學在現(xiàn)代金融學中處于重要地位，它可以用于檢驗經(jīng)濟學假說和金融理論，解釋金融現(xiàn)象，并對金融市場行為建模和預測，而且這些在學術研究領域取得進展的同時也對現(xiàn)代金融和投資管理產(chǎn)生了深遠的影響。

項目介紹

項目設計金融、數(shù)學、計算機等專業(yè)方向，通過搜集數(shù)據(jù)、建模、分析等內(nèi)容，完成金融計量課程的學習。將講授金融計量經(jīng)濟學經(jīng)典理論，包括最小二乘估計、最大似然估計、三大檢驗理論等，并且通過練習項目，幫助學生將理論應用于實踐。學生將在項目結(jié)束時提交成果報告，完成成果展示。

適合人群

大學生

項目適合金融、金融工程、金融數(shù)學等，未來希望在金融領域、特別是在金融計量領域進一步深造的學生；具備高等數(shù)學、統(tǒng)計學、R語言以及金融學基礎理論等知識的學生優(yōu)先

導師介紹

帝國理工學院終身正教授

Paolo導師現(xiàn)任帝國理工學院金融計量經(jīng)濟學終身正教授，擁有倫敦政經(jīng)學院計量經(jīng)濟學博士學位。Paolo導師曾在帝國理工學院擔任風險管理與金融工程碩士項目主任，也曾任教于劍橋大學和倫敦政經(jīng)學院。Paolo導師的主要研究興趣是金融計量經(jīng)濟學和計量經(jīng)濟學理論，以及風險管理和資產(chǎn)配置，在國際權威學術刊物The Annals of Statistics(《統(tǒng)計年鑒》）、The Journal of Econometrics（《計量經(jīng)濟學雜志》）等發(fā)表論文數(shù)篇。

任職學校

帝國理工學院（Imperial College London）位于英國倫敦，是一所主攻理學、工學、醫(yī)學和商學的世界頂尖公立研究型大學，全稱為帝國科學、技術與醫(yī)學學院。帝國理工學院是世界最具創(chuàng)新力大學之一，與劍橋大學、牛津大學、倫敦大學學院、倫敦政治經(jīng)濟學院并成為“G5超級精英大學”，2019年QS世界大學排名位列第8，英國第3。

項目大綱

最小二乘估計理論（一）：k變量模型的矩陣形式、k變量等式推論、線性假設檢驗、OLS大樣本性質(zhì)

最小二乘估計理論（二）：預測、廣義最小二乘法、非線性最小二乘法、工具變量估計器

最大似然估計和矩估計方法：最大似然估計和矩估計都是對函數(shù)參數(shù)的估計方法。當我們有大量的樣本，在已知模型的情況下，我們就可以根據(jù)這些樣本，“猜”出能夠產(chǎn)生這些樣本的模型參數(shù)是什么。

假設驗證：似然比（LR）檢驗、沃爾德（Wald）檢驗、拉格朗日乘子（LM）檢驗是三種基于最大似然發(fā)的大樣本檢測方法

線性時間序列：時間序列是指將某種現(xiàn)象某一個統(tǒng)計指標在不同時間上的各個數(shù)值，按時間先后順序排列而形成的序列。時間序列法是一種定量預測方法

項目回顧與成果展示

論文輔導

時間安排與收獲

7周在線小組科研學習+5周論文輔導學習 共125課時

學術報告

優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表（可用于申請）

結(jié)業(yè)證書

成績單