金融工程與投資決策分析：金融投資組合策略及金融衍生品量化估值

金融工程/商業(yè)分析

課程安排

招生狀態(tài)：招生中

課程時(shí)間： 2021-09-11～2021-11-14 課程形式： 采用ZOOM遠(yuǎn)程直播式授課

課時(shí)安排：6周在線(xiàn)授課+4周在線(xiàn)小組科研+4周論文輔導(dǎo)，教授全程參與為期10周

課程描述

隨機(jī)投資組合理論(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和投資組合行為的數(shù)學(xué)理論。它是描述性的，而不是規(guī)范性的，并且與實(shí)際市場(chǎng)的觀察行為相一致。規(guī)范假設(shè)作為早期理論如現(xiàn)代投資組合理論(MPT)和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的基礎(chǔ)，在SPT中是不存在的。SPT使用連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過(guò)程(特別是連續(xù)半鞅)來(lái)表示單個(gè)證券的價(jià)格。不連續(xù)的過(guò)程，如跳躍，也被納入理論。該理論是分析投資組合行為和股票市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的靈活框架。作為一種實(shí)用工具，隨機(jī)投資組合理論已被應(yīng)用于投資組合績(jī)效的分析和優(yōu)化，并已成為十多年來(lái)成功投資策略的基礎(chǔ)。

課程涉及理論內(nèi)容包括：金融市場(chǎng)行為理論，隨機(jī)過(guò)程和精算模型在金融中的應(yīng)用，效用理論，隨機(jī)優(yōu)勢(shì)與投資組合選擇，投資風(fēng)險(xiǎn)的度量，均值-方差投資組合理論，單因素模型和多因素模型，資本資產(chǎn)定價(jià)模型，有效市場(chǎng)假說(shuō)，證券價(jià)格和利率的隨機(jī)模型，并估計(jì)其參數(shù)，期權(quán)定價(jià):離散和連續(xù)時(shí)間的一般框架，布萊克-斯科爾斯分析和數(shù)值程序(二項(xiàng)式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。

適合人群

對(duì)金融工程專(zhuān)業(yè)感興趣的高中生，本科生  修讀數(shù)學(xué)金融、金融工程、商業(yè)分析等專(zhuān)業(yè)，以及未來(lái)希望在資本市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資銀行、各大公司處理商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)及外匯風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域從業(yè)的學(xué)生  具備數(shù)學(xué)以及金融學(xué)基礎(chǔ)理論的學(xué)生優(yōu)先

導(dǎo)師介紹

Johannes Ruf

倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)學(xué)終身教授

倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目主管

2018年及2019年倫敦政經(jīng)學(xué)院優(yōu)秀教師

前倫敦大學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)系助理教授，名譽(yù)高級(jí)研究員，教員雇傭委員會(huì)成員，博士學(xué)位論文委員會(huì)委員

前牛津曼定量金融研究所高級(jí)研究員

哥倫比亞大學(xué)Howard Levene出色教學(xué)獎(jiǎng)

逾30家國(guó)際學(xué)術(shù)期刊審稿人

多次作為主講人受邀到哥倫比亞大學(xué)、劍橋大學(xué)等知名高校進(jìn)行學(xué)術(shù)演講

首屆年度摩根士丹利金融市場(chǎng)卓越獎(jiǎng)

項(xiàng)目收獲

EI級(jí)別學(xué)術(shù)會(huì)議參會(huì)證明與論文發(fā)表

? 超過(guò)20所國(guó)內(nèi)高校廣泛參與，和全球多個(gè)權(quán)威非營(yíng)利性學(xué)術(shù)組織如IEEE授權(quán)的權(quán)威國(guó)際會(huì)議參會(huì)證明
? 專(zhuān)為青少年科研成果舉辦的學(xué)術(shù)會(huì)議，項(xiàng)目學(xué)員論文會(huì)被CPCI/EI檢索收錄
? 前10%的學(xué)生將獲得SCI檢索發(fā)表，前30%的學(xué)生將獲得大會(huì)演講的高含金量學(xué)術(shù)履歷

網(wǎng)申推薦信

? 教授授課課時(shí)完全符合College Board對(duì)學(xué)術(shù)課程的要求（36課時(shí)），確保滿(mǎn)足課時(shí)要求的教授推薦信才能在申請(qǐng)中具有有效性和可靠性。教授將在充足課程時(shí)間了解學(xué)生并提供翔實(shí)推薦內(nèi)容。

成績(jī)單＆學(xué)術(shù)評(píng)估

? 成績(jī)單和學(xué)術(shù)評(píng)估是教授對(duì)學(xué)生在課程中的表現(xiàn)和完成論文情況的客觀評(píng)價(jià)，可以作為有效力的補(bǔ)充材料在網(wǎng)申階段提交。